Ryzyko kredytowe - definicja, rodzaje, zarządzanie

Ryzyko kredytoweSkomplikowane procedury, długi czas oczekiwania na decyzję oraz gruntowna analiza sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, to podstawowe cechy procedury kredytowej. To właśnie te elementy zniechęcają potencjalnych pożyczkobiorców do ubiegania się o pomoc finansową. Jednak z perspektywy banku jest to konieczne, ponieważ takie działania zmniejszają ryzyko kredytowe.

Ryzyko kredytowe - definicja

Ryzyko kredytowe określa się mianem prawdopodobieństwa niewywiązania się potencjalnego kredytobiorcy ze spłaty zadłużenia i pozostałych zobowiązań odsetkowych. Może się ono objawiać opóźnieniami w płatnościach, nieprzestrzeganiem terminów ustalonych w umowie kredytowej lub całkowitym zaniechaniu płatności z tytułu rat kapitałowych czy odsetek. Innymi słowy, ryzyko kredytowe ponosi bank względem osoby lub podmiotu gospodarczego któremu pożycza pieniądze.

Zrozumiałe jest postępowanie banków, które starają się za wszelką cenę ograniczyć ryzyko kredytowe. Oczywiście, nie oznacza to, że podmioty finansowe całkowicie zaniechają udzielania ryzykownych kredytów. Taka opcja mogłaby doprowadzić instytucję finansową do bankructwa. Banki udzielają niepewnych kredytów tylko wtedy, gdy potencjalny zysk będzie dużo większy od standardowych przychodów z tak zwanego bezpiecznego kredytu. Z perspektywy klienta ryzykowny kredyt oznacza wyższe oprocentowanie oraz wyższy koszt jego obsługi. Bank jako podmiot gospodarczy musi zarobić na ryzyku, które ponosi.

Ryzyko kredytowe - rodzaje

W przestrzeni rynkowej wyróżnia się kilkadziesiąt rodzajów ryzyka kredytowego. Znaczenie wielu z tych rodzajów jest niewielkie. Zasadniczo, potencjalne ryzyko kredytowe dzieli się na subiektywne, czyli wewnątrzbankowe oraz obiektywne, które wynika z czynników zewnętrznych.

Ryzyko subiektywne
Może ono dotyczyć złej organizacji banku oraz błędów w polityce kadrowej, podatności dużej części pracowników pionu kredytowego na przekupstwo osób, które wyłudzają kredyty czy złych procedur kredytowych, stosowanych przez banki i nieumiejętne kontrolowanie ich wykonywania.

Ryzyko obiektywne
Dotyczy najczęściej:

  • czynników makroekonomicznych (globalizacja rynków finansowych lub dynamika PKB),
  • czynników technicznych i innowacyjnych,
  • czynników politycznych (problemy z utworzeniem rządu, kryzys polityczny, istotne wydarzenia w świecie polityki),
  • czynników demograficznych i społecznych (poziom ubóstwa lub stopa bezrobocia),
  • pozostałymi czynnikami (poziom konsumpcji, popyt na inwestycje itd.).

Ryzyko walutowe
W przestrzeni rynku mówi się także o ryzyku walutowym lub kursowym. Ponoszą je zarówno klienci banku jaki i sam bank w przypadku kredytów dewizowych. Dla instytucji finansowej ryzyko to jest związane z możliwością nieprzewidzianego przez analityków danego podmiotu spadku wartości waluty w której brany jest kredyt, a dla klienta ze wzrostem kursu tej waluty. Ryzyko walutowe funkcjonuje szczególnie silnie w odniesieniu do kredytów hipotecznych, ponieważ są one udzielane na bardzo długi okres. Zarówno bank jaki i potencjalny kredytobiorca muszą zdawać sobie sprawę z ryzyka tego rodzaju umowy.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Istnieje kilka instrumentów ograniczających ryzyko kredytowe. Fachowo określa się je mianem procedur kredytowych. Procedury to czynności, które wynikają z instrukcji dla pracowników banków, a odnoszą się do postępowania przy udzielaniu kredytów. Każdy bank opracowuje własne instrukcje kredytowe. Zawierają one procedury kredytowe oraz kopie dokumentów, wymaganych przy składaniu wniosku o kredyt przez potencjalnych kredytobiorców. Instrukcje te szczegółowo określają każdy etap udzielania kredytu. Pracownicy wiedzą jak się zachować i czego wymagać od kredytobiorcy. Procedury te są na bieżąco aktualizowane, ponieważ sytuacja rynkowa jest niezwykle dynamiczna. Standardowe procedury można podzielić na cztery etaty. Pierwszy z nich to gromadzenie dokumentacji kredytowej klienta. Bank musi poznać sytuację finansową danej osoby i sprawdzić czy posiada ona zdolność kredytową. Następny etap to weryfikacja tej dokumentacji oraz analiza sytuacji klienta. Na tym poziomie sprawdza się wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy i określa szanse związane z ryzykiem kredytowym. To właśnie na tym etapie większość wniosków jest odrzucana z uwagi na zbyt duże prawdopodobieństwo problemów ze spłatą. Trzeci etap dotyczy ustalenia warunków wielkości kredytu i najczęściej jest realizowany w oparciu o konkretny schemat. Każdy bank ma własną tabelę kosztów i oprocentowania danej pożyczki. Ostatni etap to monitoring kredytu czyli bieżące analizowanie historii spłaty.

Ryzyko kredytowe jest szczególnie niebezpieczne dla małych podmiotów finansowych. Banki nie posiadające ugruntowanej pozycji na rynku boją się problematycznych klientów i nie chcą ryzykować. Duże instytucje finansowe są bardziej skłonne do udzielania tak zwanych trudnych pożyczek, ponieważ mają zabezpieczenie w razie problemów ze spłatą. Prawidłowo wdrożone i przeprowadzone procedury ograniczające ryzyko kredytowe są w stanie zabezpieczyć bank przed potencjalnym problemem. Niestety, konsekwencje skrupulatnego przestrzegania procedur ponosi klient, któremu coraz częściej banki odmawiają udzielenia kredytu.

Komentarze